Přehled opčního portfolia📊

Trhy jsou na ATH, a já jsem se rozhodl přejít do defenzivy a své obchody stavět tak, aby byly co nejméně volatilní a také částečně mechanické. I toto je jeden z důvodů proč tento týden žádný obchod nebyl. Respektive ty obchody v trhu jsou, ale zatím není nic zavřené.

A co jsem se rozhodl změnit? Především omezit výpisy na konkrétní akcie, a více se zaměřit na Indexy, konkrétně $^GSPC+0.6%. Tady ze zaměřuji na futures opce na tento index. Toto je jedna z částí, kterou omezím volatilitu. Index se totiž hýbe daleko méně než konkrétní akcie.

Dalším opatřením pro omezení volatility je zýšení časového horizontu expirace. Když jsou totiž strategie stavěny na delší časový horizont, tak pohyb ceny podkladu nemá tak velký vliv na cenu opcí. Navíc pří delším časovém horizontu mohu strategie stavět dál od trhu. Toto mi dává značnou svobodu, kdy na trhy nemusím tak moc koukat, protože je nepravděpodobné, že by se index pohnul v krátké době třeba o 1000 bodů.

Zavedení profit targetů a případných stoplossů. Toto je spíše změna v rámci mechanizace. Tím že strategie budou mít delší časový horizont, tak se mi v nich nechce sedět až do konce, takže mám nastavené vždy profit targety. Pozice se mi tedy automaticky uzavřou jakmile dosáhnou profit target.

Nové strategie. Ke stávajícím výpisům jsem se rozhodl na ty dlouhé horizonty přidat i Strangly a Jade lizzard, případně upravené na 111. Jade lizzards mi poskytují částečnou ochranu proti propadu a zároveň nadělují i zisk při růstu trhů. No a Strangly jsou zase pro maximalizaci zisků.

Už to nějakou chvíli částečně používám, ale nyní na tento systém přecházím naplno, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Zvolil jsem si tento systém hlavně pro obavy z propadů trhů. Snížení sazeb je nejisté a trh práce slábne, takže si myslím, že je na místě být trochu opatrný.

První obchody už mi běží v trhu a další várku budu do trhu posílat příští týden, tak uvidíme jak to bude fungovat. Může se tedy stát, že budou týdny, kdy tady nebude žádný uzavřený obchod.

A co vy, jak se stavíte k situaci, kdy jsou trhy na ATH? Budu rád, když mi svoji strategii hodíte do komentářů.👇