Tento obchodník s akciemi vysvětlil, jak dokázal rok 2022 zakončit s neuvěřitelným zhodnocením 440%

Gemy Zhou je pro vás na 99% neznámým investorem, to naprosto chápu, jako investor nikdy moc nevynikal a výběr jednotlivých titulů mu nikdy moc nešel. Kde nastala ale obří změna, díky které se stal jedním z nejlepších investorů roku 2022, kde v náročném tržním prostředí dokázal získat zhodnocení 440%?

Gemy Zhou

Gemy Zhou skončil na druhém místě v akciové divizi pro americkou investiční soutěž roku 2022 s neskutečným zhodnocením 440%! Byl mezi 326 účastníky z celého světa, kteří testovali své obchodní dovednosti během nejhoršího roku pro akcie od roku 2008.

Zhou však měl velkou výhodu nad ostatními: jeho znalosti datové vědy a kódování. Přihlásil se do soutěže, aby otestoval počítačový program pro obchodování s akciemi, který strávil několik let vývojem a laděním. Program pak strávil tento rok prováděním obchodů jeho jménem automaticky a vydělal mu monstrózní zisk 440,4% za rok, podle jeho měsíčních makléřských výkazů.

  • Mnozí však tvrdí, že jde o unikátní výkon, který jen tak nezopakuje.

"Jeho výkon je pravděpodobně kombinací dovedností a štěstí," říkají odborníci. 

Tvůrce soutěže (Zadeh) o nejlepšího investora řekl:

"Rozhodně by si neměl nikdo myslet, že na akciovém trhu můžete snadno vydělat 440%. Myslím si, že každý, kdo obchoduje na akciovém trhu, by měl být šťastný, pokud vydělá pět nebo 10 %."

Zadeh dodal, že každý, kdo může na trhu dosáhnout významných výnosů, by měl být na sebe obzvláště hrdý, protože akciový trh není zcela rovné hřiště.

Jak vůbec program vznikl?

Gemy Zhou se vždy zajímal o cokoliv, co mělo potenciál vydělat peníze. A protože datová věda studuje vztahy mezi různými datovými body, akciový trh se zdál být dobrým místem pro testování jeho dovedností. Koneckonců, obchodníci používají řadu indikátorů, aby se pokusili předpovědět směr cen, řekl. Do roku 2020 experimentoval s datovými a kódovacími programy, které by mohly úspěšně obchodovat.

"Myslel jsem, že možná datová věda je možný způsob, jak obchodovat," řekl Zhou. "Takže jsem jen testoval a dělal spoustu experimentů a zpětných testů. I když jsem neobchodoval, udělal jsem mnoho výzkumů."

Budování

Zhou řekl, že na začátku shromažďoval údaje o akciích pomocí Pythonu, univerzálního počítačového programovacího jazyka, aby získal historické informace za 20 let z míst, jako je Yahoo Finance. Výsledkem bylo asi 20 až 30 datových bodů, včetně věcí, jako jsou průměry pohyblivých dnů pro různě dlouhou dobu. Data se používají k odvození vztahu mezi jejich vlastnostmi a výsledky. Zhou poznamenal, že tento proces se nazývá modelový trénink a umožňuje programu rozpoznat, které kombinace mohou určit výsledky, v tomto případě cenu akcie. Dnes využívá datovou službu Interactive Brokers k tomu, aby svůj program zásoboval informacemi o zásobách v reálném čase, které nezaostávají.

Ale i po vytvoření programu Zhou říká, že stále neví, které proměnné mají větší váhu nebo dopad na rozhodnutí stroje provést obchod. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti obchodníkem, mohl učinit kvalifikované předpoklady o tom, které proměnné mohou být méně nebo více důležité vzhledem k tržním podmínkám, řekl.

Když Zhou poprvé začal testovat model v letech 2020 a 2021, bylo to zlomové, dokud neudělal několik úprav, řekl. Hlavním bylo snížení váhy, kterou měl krátkodobý cenový pohyb na rozhodnutí programu provést obchod. Udělal to zvýšením prahu času, po který se cena musí pohybovat, než program zareaguje, aby se vyhnul spuštění předčasného obchodu. Tato úprava byla obzvláště důležitá na vysoce volatilním trhu v roce 2021. Když ale loni trh zpomalil, práh o něco málo snížil.

Program provádí dlouhé a krátké pozice. Když je první pokyn zadán pro vstup do pozice, druhý pokyn (uzavírací příkaz) je také zadán ve stejnou dobu za vypočtenou cenu. Pozice mohou být drženy po dobu jedné hodiny nebo až do uzavření trhu.

Program obchoduje s akciemi v rozmezí od haléřů s cenou pod 1 dolar za akcii až po velké kapitalizace a provádí asi 20 až 50 obchodů denně.

Takto program funguje

  • Gemy Zhou vytvořil program, který obchoduje na základě 20 až 30 datových proměnných.
  • Nakrmil počítač 20 let dat, aby určil vztah mezi určitými datovými body.
  • Jeho úkolem je udržet top výkonnost tím, že se přizpůsobí tržním podmínkám a počítá si sám optimální ceny - nákup x prodej.

Příklady obchodů 

Například 11. května program obdržel změnu ceny pro společnost Armstrong Flooring Inc., burzovní symbol AFI, který byl mezitím vyřazen ze seznamu. Program vyhodnotil hodnotu, která spustila nákupní signál pro 7 500 akcií. Systém okamžitě zadal nákupní příkaz za tržní poptávkovou cenu 0,3004 USD a současně také zadal opačný uzavírací prodejní příkaz za cenu 0,3449 USD, který byl vypočítán na základě mnoha faktorů, jako je volatilita trhu a historická volatilita akcie. Asi o 20 minut později tržní cena vzrostla a dosáhla ceny prodejního příkazu 0,3449 USD a pozice se uzavřela.

17. února 2022 v 9:31 došlo k výrazné změně ceny Knowbe4 Inc. (KNBE). Systém okamžitě zadal příkaz k prodeji 49 akcií za tržní nabídkovou cenu 24,57 USD. Současně zadal příkaz k shortování s cílem na uzavření na 21,79 USD, který byl opět vypočítán na základě mnoha faktorů, jako je volatilita trhu a historická volatilita akcie. Asi o 17 minut později tržní cena klesla a zasáhla cenu nákupního příkazu a pozice se uzavřela.

Závěr

Zhou v podstatě napsal počítačový program, který automaticky generuje obchody. To je podobné tomu, co kvantitativní hedgeové fondy jako Renaissance Capital dělají v mnohem větším měřítku. 

Zhou říká, že klíčovým poznatkem z jeho zkušeností je, že bez ohledu na to, zda používáte program nebo obchodujete ručně, musíte svou teorii zpětně otestovat. Druhá věc, kterou se naučil, je, že tržní podmínky jsou nesmírně důležité. Jak se tyto podmínky mění, vaše strategie by měla také, takže program musíte stále inovovat, aby byla data co nejpřesnější pro vyhodnocování obchodů.

  • Přátelé nevím jak vy, ale ten program chci! Schválně mi napište do komentáře, zda byste takový program využili 😄
Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Tak už dlouho je trh jen soubojem o lepší algoritmus

Podle mě bude záležet jak moc se programu bude věnovat. Trhy se mění každou chvíli, a to, co fungovalo minulý ro, tak nemusí fungovat dnes. 👍

Ta procenta jsou úžasná. Jen kdyby byla udržitelná😅

Timeline Tracker Overview